設定日:
2020/02/03
償還日：
2030/01/21
評価基準日：
2025/07/31
国債ロング・ショート2.5戦略(年2回決算型)『愛称：イールドハンティング2.5』
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
7,553
円
2025年08月15日
前日比
前日比
16
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
3,113
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
55311202
2020020301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
実質的に主要先進国(日本、米国、英国、ドイツ、フランス、カナダおよび豪州)の10年国債先物、日本の短期公社債およびコールローン等へ投資し、中長期的に無担保コール翌日物レートを上回る運用収益の確保を目指す。独自開発の計量的手法「国債ロング・ショート2.5戦略」を用いて、長短金利差の観点から投資対象国の国債先物取引の魅力度を評価する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.63% |
-0.55% |
-4.4% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.7% |
-0.67% |
0.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.33% |
+ 0.12% |
-5.25% |
-- |
|
順位 |
29位 |
27位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
50% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.29% |
6.55% |
8.36% |
-- |
|
カテゴリー |
7.86% |
7.85% |
8.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
-1.3% |
+ 0.13% |
-- |
|
順位 |
38位 |
29位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
53% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.04 |
-0.1 |
-0.54 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.06 |
0.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
-0.16 |
-0.62 |
-- |
|
順位 |
29位 |
22位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
40% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報