設定日:

2020/02/03

償還日:

2030/01/21

評価基準日:

2025/01/31

国債ロング・ショート2.5戦略(年2回決算型)『愛称:イールドハンティング2.5』

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

7,534

2025年02月07日

前日比

前日比

24

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

4,133

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

55311202

2020020301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

実質的に主要先進国(日本、米国、英国、ドイツ、フランス、カナダおよび豪州)の10年国債先物、日本の短期公社債およびコールローン等へ投資し、中長期的に無担保コール翌日物レートを上回る運用収益の確保を目指す。独自開発の計量的手法「国債ロング・ショート2.5戦略」を用いて、長短金利差の観点から投資対象国の国債先物取引の魅力度を評価する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.95%

-3.81%

--

--

カテゴリー

0.93%

0.54%

--

--

+/- カテゴリー

-3.88%

-4.35%

--

--

順位

52位

46位

--

--

%ランク

83%

89%

--

--

ファンド数

63本

52本

--

--

標準偏差

6.89%

8.46%

--

--

カテゴリー

7.79%

8.04%

--

--

+/- カテゴリー

-0.9%

+ 0.42%

--

--

順位

36位

34位

--

--

%ランク

58%

66%

--

--

ファンド数

63本

52本

--

--

シャープレシオ

-0.45

-0.46

--

--

カテゴリー

0.29

0.07

--

--

+/- カテゴリー

-0.74

-0.53

--

--

順位

52位

41位

--

--

%ランク

83%

79%

--

--

ファンド数

63本

52本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR